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VIX
ENTROPIE

Frühwarnsystem für Marktstress nach Thorsten Wegener

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Entropie misst Unordnung. Hohe Entropie bedeutet: Die täglichen VIX-Schwankungen verteilen sich gleichmäßig über alle Richtungen — kein klarer Trend, maximale Unvorhersagbarkeit. Niedrige Entropie bedeutet: Der Markt bewegt sich geordnet, eine Richtung dominiert.

Die Shannon-Entropie (H) misst, wie gleichmäßig sich die VIX-Tagesveränderungen der letzten 21 Handelstage auf sechs Klassen verteilen. Sind alle sechs Klassen gleich stark besetzt, ist H = 100 % — Chaos. Fällt alles in eine Klasse, ist H = 0 % — Ordnung.

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🔴 HIGH ≥ 80% 🟠 DANGER ZONE ≥ 65% & VIX < 22 🟠 ELEVATED 65–80% & VIX ≥ 22 🟡 MODERATE 40–65% 🟢 LOW < 40%

Kernindikatoren

CBOE VIX · Schluss

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Shannon-Entropie · 21T Rolling

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LOW 0%MOD. 40%ELEV. 65%HIGH 80%

Aktuelles Markt-Regime

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Bins aktiv

Bin-Verteilung (VIX-Tagesveränderungen in %)

Entropie-Formel

H = −Σ pᵢ · log₂(pᵢ) | i = 1…6 Bins | n = — tägliche Veränderungen
H% = H / log₂(6) = — / 2.5850 = —

VIX Schlusskurse · 21-Tage-Fenster

Datum	VIX Schluss	Δ %	Bin-Klasse

Daten-Export

📊

vix_entropie.csv

CSV mit allen Werten und Bin-Zuordnung

↓ CSV

Methode: Tägliche prozentuale Veränderungen des VIX werden in 6 Klassen eingeteilt (von „Großer Crash" −10%+ bis „Großer Spike" +10%+). Die Shannon-Entropie misst, wie gleichverteilt diese Klassen sind. Hohe Entropie bei niedrigem VIX (Danger Zone) deutet auf erhöhte Markt-Unordnung trotz scheinbarer Ruhe hin.

Regime-Referenz